Market Depth Gateway (MT5)

主要功能

• 任何一档报价源即可生成深度

  从普通报价源构建每侧最多 64 级；第 1 级始终等于 tick 的买卖价，因此 DOM 永远不会与图表矛盾。

• 按品种设定订单簿形态

  规则表设定级数、价格步长及增长、首级成交量及增长、抖动、成交量上限、最小点差、节流、交易时段和加价；第一条匹配的规则生效。

• 按 VWAP 确认

  路由至网关的订单按客户所见订单簿的成交量加权平均价成交，支持 FOK、IOC 和 Return 成交策略，超出客户允许偏差时重新报价，限价永不被穿越。

• 设计上即安全

  服务器发起的请求和强平始终成交；报价源过期或中断、或交易时段关闭时发布空订单簿，客户永远不会看到无法保证的深度。

• 主备报价源

  两个 UniFeed 源，空闲时自动切换；报价源品种按小数位、乘数和偏移映射到 MT5 品种。

• 争议证据

  每个请求都记录订单簿序号和消耗的级数，另有按登录号的决策历史和带标签的日志。